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cvxgrp

cvxpy – 凸最適化問題のためのPython組み込みモデリング言語

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凸最適化問題のためのPython組み込みモデリング言語。

CVXPY

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CVXPYのドキュメントはcvxpy.orgにあります。

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CVXPYは、凸最適化問題のためのPython組み込みモデリング言語です。 ソルバーが要求する制限的な標準形式ではなく、数学に従った自然な方法で問題を表現することができます。

たとえば、次のコードは、変数が下限と上限で制約されている最小自乗問題を解決します。

from cvxpy import *
import numpy

# Problem data.
m = 30
n = 20
numpy.random.seed(1)
A = numpy.random.randn(m, n)
b = numpy.random.randn(m)

# Construct the problem.
x = Variable(n)
objective = Minimize(sum_squares(A*x - b))
constraints = [0 <= x, x <= 1]
prob = Problem(objective, constraints)

# The optimal objective is returned by prob.solve().
result = prob.solve()
# The optimal value for x is stored in x.value.
print(x.value)
# The optimal Lagrange multiplier for a constraint
# is stored in constraint.dual_value.
print(constraints[0].dual_value)

CVXPYは、Stephen BoydとEric Chuの入力を受けて、Steven Diamondによって設計され実装されました。

チュートリアルやその他のドキュメントは、 cvxpy.orgにあります。

このgitリポジトリはCVXPYの最新開発版を保持しています。 インストール手順については、 cvxpy.orgインストールガイドを参照してください。







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